A ABBC – Associação Brasileira de Bancos endereçou suas considerações referente à proposta de alterações normativas à Res. CMN nº 4958/2021 e Res. BCB nº 200/2022. O normativo estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA) relativa ao cálculo do capital requerido para as exposições ao risco de mercado dos instrumentos classificados na carteira de negociação (RWASENS).
Pontos atendidos do pleito: (i) Adiamento da vigencia para janeiro/2027; (ii) ) Definição dos vértices em dias úteis; ; (iii) Não considerar as variações de índices de preço como fator de risco dentro da classe GIRR; (iv) Redução do fator RW de 2,0% para 0,5% nos títulos públicos; (v) Fator de correlação intra-categoria do termo “basis” ajustado de 99,0% para 99,9%. Normas Emitidas: Resolução CMN 5207/25 e BCB 470/25
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