Curso

 #ParaVocêSeAtualizar

Risco de Mercado e Risco de Liquidez: Conceitos e Práticas de Planejamento, Gerenciamento e Mensuração

 Faltam 21 dia(s) para o início do curso
#ParaVocêSeAtualizar
Riscos CRC

Objetivo

           Preparar os profissionais para que possam:

  • Compreender os elementos básicos que compõem e influenciam os riscos de mercado e de liquidez.
  • Compreender e aplicar os modelos teóricos de mensuração de risco de mercado.
  • Entender e empregar modelos e instrumentos para gerenciamento do risco de mercado em uma organização.
  • Compreender e aplicar os modelos-padrão do Banco Central para apuração do requerimento de capital regulatório para o risco de mercado.
  • Entender conceitos e modelos-padrão do Bacen para informação do risco de liquidez da organização.
  • Utilizar instrumentos para o gerenciamento do risco de liquidez em uma organização.
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Próxima(s) Turma(s)

SP - 11 e 12 de setembro de 2017 - 16 horas  

09:00 às 18:00

Av. Paulista, 949 – 6º andar – São Paulo (sede da ABBC)

Encerramento das Inscrições: 01/09/2017

Pontos: QTG: 16, CMN: 16, SUSEP: 0, ProGP: 16

Ao final do curso haverá emissão de certificado de participação aos alunos que apresentarem frequência participativa mínima de 85% nas aulas.

Para melhor aproveitamento do curso, é recomendável que os participantes tenham conhecimentos de matemática financeira, instrumentos financeiros, noções de probabilidade e alguma familiaridade com Excel.

Cada participante deve trazer um notebook para a prática com os modelos fornecidos durante o curso. É importante que o computador esteja liberado para baixar arquivos de Excel por pen drive ou download por e-mail.

Profissionais das áreas de Gerenciamento de Riscos de Mercado, de Liquidez e Operacional; Controles Internos; Tesouraria; Middle Office; Controladoria; Contabilidade; Auditoria; e TI, que objetivam melhorar o entendimento de conceitos, requerimentos regulatórios e componentes práticos do gerenciamento eficaz de risco de mercado e de liquidez.

Aulas expositivas com aplicação direta da teoria em exercícios nos quais os instrumentos de mensuração, gestão e apuração de capital requerido vão sendo montados passo a passo: desde a identificação da operação e seus fatores de risco até as fases de calibração e revisão dos modelos e métodos de apuração. Transferência de conhecimento entre o instrutor e os participantes sobre as experiências no gerenciamento de risco de mercado.

Após a conclusão do curso, espera-se que o profissional seja capaz de:

  • Utilizar as técnicas mais adequadas à mensuração e ao gerenciamento dos riscos de mercado e liquidez em sua organização
  • Aplicar os modelos de apuração de capital regulatório para risco de mercado

Compreender os requerimentos associados às informações de risco de liquidez de envio obrigatório ao Banco Central do Brasil

  • Introdução ao gerenciamento da incerteza
  • Compreender o racional do gerenciamento da incerteza no mercado financeiro
  • Identificar as características dos riscos financeiros e os principais requerimentos para gerenciamento. 
  • Conceitos básicos no risco de mercado
  • Discutir conceitos e componentes básicos do risco de mercado e a inter-relação entre eles: preços, taxas e prazos, retorno, marcação a mercado - MTM, regras prudenciais de precificação.
  • Técnicas de mensuração e gestão
  • Aplicar, via planilhas Excel, e compreender:
    • Técnicas utilizadas para modelagem na apuração do risco de mercado.
    • Técnicas utilizadas para mensuração do risco de mercado e sua utilização como instrumentos de gestão.
  • Contexto regulatório e apuração de capital para Risco de Mercado
  • Entender os conceitos de carteira trading e carteira banking.
  • Compreender e aplicar, utilizando planilhas Excel, os modelos recomendados pelo Comitê de Basileia/Bacen para apuração de capital para risco de mercado na carteira banking.
  • Compreender e aplicar, utilizando planilhas Excel, os modelos-padrão do Banco Central para apuração de capital para Risco de Mercado para a carteira trading.
  • Contextualizar as evoluções de requerimentos e modelos em estudo pelo Comitê de Basileia e Banco Central do Brasil.
  • Entender os requerimentos e solucionar as dificuldades associadas ao Planejamento de Capital Regulatório relativo ao Risco de Mercado.
  • Risco de Liquidez
  • Contextualizar conceitos, definições e fatores de risco associados ao risco de liquidez.
  • Aplicar, usando planilhas Excel, os modelos e instrumentos de planejamento de liquidez: cenários esperado e de stress; e gerenciamento do risco de liquidez nesses cenários.
  • Compreender os conceitos de LCR – Liquidity Coverage Ratio e NSFR – Net Stable Funding Ratio.
  • Entender os requerimentos e componentes associados ao novo DRL Modelos I e II.

Valores: Associado - R$ 1.683,00 / Não Associado - R$ 1.870,00

Para pagamento antecipado até 11/08/2017 - Associado - R$ 1.589,50 / Não Associado - R$ 1.776,50

Inclui material didático, coffee break e Certificado.

Forma(s) de Pagamento: Cartão de crédito
- Aprovação rápida
- Parcelamento em até 3x IGUAIS
- Parcelamento em até 12x com juros*

Boleto Bancário
Transferência Bancária

*nos parcelamento em 4x ou mais os juros serão cobrados integralmente em todas as parcelas

Entre em contato conosco pelo e-mail atendimento@abbc.org.br, para informações sobre o professor deste curso.



 Depoimento

Treinamento fundamental para quem faz gestão de risco de mercado e liquidez


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