Curso

AUD: 16, CMN: 16, SUSEP: 0, ProGP: 16, Perito: 0, PREVIC: 0

Ao final do curso haverá emissão de certificado de participação aos alunos que apresentarem frequência participativa mínima de 75% nas aulas.

É recomendável que o participante tenha conhecimentos prévios sobre gestão de riscos e operações de instituições financeiras.

Cada participante deve trazer um notebook para a prática com os modelos fornecidos durante o curso. É importante que o computador esteja liberado para baixar os arquivos de Excel por pen drive ou download por e-mail.

Exigida frequência participativa mínima de 75% nas aulas presenciais.

Profissionais das áreas de Risco Operacional, Compliance, Risco de Mercado, Risco de Crédito, Risco de Liquidez e Gestão de Capital, Controladoria, de gerenciamento de riscos e envolvidos com a apuração de capital nas instituições financeiras.

Aulas expositivas e dialogadas com apoio audiovisual e trabalhos práticos. Para cada um dos eixos de gerenciamento de risco/capital, serão mostrados os riscos associados, o método de apuração de capital e as ferramentas utilizadas. Também serão trabalhados os instrumentos de gerenciamento de risco e de capital.

Entendimento das demandas regulatórias vigentes referentes aos vários eixos de gerenciamento de riscos financeiros e apuração de capital regulatório. Compreensão dos impactos da regulamentação no planejamento estratégico da organização e nos processos de gerenciamento de riscos como um todo (veja Conteúdo Programático para mais detalhes).

          Histórico

• Contextualizar a evolução dos requerimentos de Basileia em função das crises financeiras mundiais
• Identificar as principais evoluções dos requerimentos de estrutura de gestão e de capital para as IFs
  
  Patrimônio de Referência
• Compreender composição, limites, penalidades e ajustes prudenciais
• Calcular os limites do Patrimônio de Referência utilizando planilha Excel
  
  Crédito
• Conceituar e conhecer as variáveis e os modelos de apuração de perda esperada e perda inesperada
• Conceituar spread de crédito
• Compreender e aplicar os padrões de apuração de capital para risco de crédito, utilizando planilhas Excel (inclui o cálculo do CVA e noções do impacto do crédito tributário).
• Compreender a utilização dos mitigadores de risco
  
  Risco de Mercado
• Compreender e aplicar, utilizando planilhas Excel, os modelos mais usados/recomendados pelo Comitê de Basileia para apuração de capital para risco de mercado em operações de banking
• Compreender e aplicar, utilizando planilhas Excel, os modelos-padrão do Banco Central em apuração de capital para Risco de Mercado em operações trading.
• Conhecer as evoluções de requerimentos e modelos em estudo pelo Comitê de Basileia e Banco Central do Brasil
   
  Risco Operacional
• Conceituar risco operacional e perda operacional
• Conhecer os modelos usados para apuração de perda esperada e perda inesperada
• Conhecer e aplicar, utilizando planilhas Excel, os modelos-padrão de apuração de capital para Risco Operacional
  
  Planejamento de Capital
• Entender os requerimentos regulatórios e identificar os passos para a elaboração de planejamento de capital e sua gestão.
• Compreender os componentes do orçamento de capital e alternativas para sua obtenção

Valores: Associado - R$ 1.683,00 / Não Associado - R$ 1.870,00

Para pagamento até 06/07/2018 - Associado - R$ 1.589,50 / Não Associado - R$ 1.776,50

Inclui material didático, coffee break e certificado de conclusão

Entre em contato conosco pelo e-mail atendimento@abbc.org.br, para informações sobre o professor deste curso.