Curso

 #ParaVocêSeAtualizar

ALM e Gestão Integrada de Riscos em Tempos de Basileia

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Riscos CRC

Objetivo

·    Integrar, de forma prática, os conceitos de Criação de Valor, Gestão de Ativos e Passivos, Gestão de Capital e Gestão de Riscos no gerenciamento de um banco visando atender os objetivos de resultado e dentro do apetite ao risco estabelecido pelo Conselho e / ou  Administração. ·    Preparar os alunos para que possam: o Entender e utilizar os conceitos e técnicas da abordagem EVA ; o Entender as técnicas de ALM e utilizar suas ferramentas o Entender os impactos das várias categorias de risco no resultado, liquidez e capital apurando as provisões, perdas esperadas e o consumo de capital para as várias categorias de riscos associados aos produtos e operações da instituição; o Precificar suas operações e remunerar os serviços de forma bem granular podendo obter os resultados nos vários eixos de gestão: unidade organizacional, missão, produto, cliente, etc.; o Estruturar suas áreas de gestão de acordo com suas missões e categoria de riscos gerenciadas; o Utilizar os conceitos e técnicas estudadas visando o direcionamento eficaz de recursos financeiros e capital regulatório de forma a atender os objetivos de resultados balanceados pelos riscos de acordo com o apetite ao risco definido pelo Conselho e / ou Administração. Saiba mais


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Próxima(s) Turma(s)

SP - 29 e 30 de agosto de 2019 - 16 horas

09:00 às 18:00

Av. Paulista, 1842 - cjt. 156 - 15º andar - Condomínio Cetenco Plaza - Torre Norte – São Paulo – SP (sede da ABBC)


Antecipe sua inscrição! Vagas Limitadas.

AUD: 16, CMN: 16, SUSEP: 0, ProGP: 16, Perito: 16, PREVIC: 0, ProRT: 16

É recomendável que o participante tenha conhecimentos prévios sobre contabilidade, gestão de riscos, produtos e operações de instituições financeiras

Exigida frequência participativa mínima de 75% nas aulas presenciais.
Cada participante deve trazer um notebook para a prática com os modelos fornecidos durante o curso. É importante que o computador esteja liberado para baixar os arquivos de Excel por pen drive ou download por e-mail.

Profissionais das áreas de Tesouraria, Comerciais, Produtos, Riscos e Gestão de Capital, Controladoria, Auditoria e outras áreas envolvidas no gerenciamento de resultados da organização.

Aulas expositivas e dialogadas com apoio audiovisual e trabalhos práticos. Para cada um dos eixos de gerenciamento de risco/capital, serão mostrados os riscos associados, o método de apuração de capital e as ferramentas utilizadas. Também serão trabalhados os instrumentos de gerenciamento de risco e de capital.

o participante poderá aplicar os conceitos e práticas utilizadas nas várias disciplinas estudadas visando a evolução das técnicas de gestão de ALM, os modelos de precificação de operações e a forma de organização e obtenção dos resultados das áreas de acordo com suas missões e riscos gerenciados.

             I.       Introdução

Entender os objetivos da Integração dos conceitos e técnicas de Criação de Valor para o Acionista, de Gestão de Ativos e Passivos, Apuração de Capital e de Gerenciamento de Riscos na gestão de um banco ou outras instituições financeiras.

           II.       EVA – Economic Value Added                                                          

a.  Entender o conceito de Criação de Valor para o Acionista

b.  Entender o que é a abordagem EVA, sua evolução e estratégia de utilização;    

c. Conhecer as técnicas, ferramentas, formas de mensuração e indicadores de gestão utilizados nessa abordagem;     

d.  Aplicar os conhecimentos obtidos em exercícios simulando contextos reais simplificados.

          III.       ALM – Asset Liability Management                                                          

a.  Conhecer a missão e os objetivos do ALM tradicional                                                      

b.  Entender as técnicas e ferramentas tradicionais de gestão utilizadas      

                                     i.    GAPs - Descasamentos            

                                   ii.    EVE e NII e outras medidas de risco   

                                 iii.    Mensuração do Risco de Liquidez                                                                  

c. Entender o contexto de geração e aplicação de cenários              

d.  Aplicar os conhecimentos adquiridos em exercícios simulando realidades de forma simplificada.                                                  

         IV.       Modelo Teórico de um Banco                                                                   

a.  Entender as Funções, Missões, Produtos, Riscos Gerenciados e Remuneração                

b.  Verificar como estão segregadas, no Balanço, as missões, produtos e operações          

           V.       Entender como efetuar a gestão da contribuição de cada elemento organizacional na criação de valor: o Centro de Resultado

                                     i.    Individualização e Equilíbrio de Posições e Resultados: o Balanço individual          

                                   ii.    Precificação e Resultados por operação - o conceito de "internal transfer price"  

c. Definir os tipos de Centro de Resultado e suas características: missão, produtos e resultados                                       

                                     i.    Comercial Clientes                                                                                         

                                   ii.    Tesouraria Centralizada :                                                                               

                                 iii.    Tesouraria Proprietária                                                                                 

                                  iv.    Gestão do Capital / Patrimônio do banco                                                                 

d.  Como avaliar as áreas de Produtos como Centro de Resultado                                        

e.  Como avaliar o Cliente como Centro de Resultado                                                           

f.  Entender como operacionalizar a estrutura necessária: A contabilidade no nível operação

         VI.       Entendimento da composição dos resultados de produtos, operações e serviços             

a.  Custo do Funding

b.  Impacto dos Compulsórios e Salvaguardas Clientes                                                          

c. Custos e Despesas Administrativas                                                                         

d.  Tributos                                                                                                       

e.  Remuneração do Acionista                                                                         

f.  A Remuneração pelos Riscos assumidos: como incorporar na precificação das operações

                                     i.    Perda Esperada x Perda Inesperada: Provisão e Capital                               

                                   ii.    Basileia e o Requerimento de Capital                                                                       

                                 iii.    Impacto por Categoria de Riscos                                                                               

1)    Risco de Crédito                                                                         

2)    Risco de Mercado: Carteira Negociação e Carteira bancária - IRRBB            

3)    Risco Operacional                                                                      

4)    Risco de Liquidez                                                                        

5)    Riscos do Produto: efeitos comportamentais                                                   

6)    Outros riscos                                                                              

g.  Exercício de precificação das operações considerando os componentes estudados;

h.  Entender como considerar os produtos sem prazo definido e com opcionalidades;

i.   Exercício de composição dos resultados para os vários tipos de centros de resultado: unidade organizacional, área produto, cliente, etc                                                              

        VII.       Revisão da Missão do ALM – Centro de Inteligência Financeira Corporativa: gestão integrada de riscos, resultados e criação de valor        

       VIII.       Simulação da Gestão Integrada: definições de alocação de capital, precificação e negociação entre os centros de resultado.          

Valores: Associado – R$ 1.683,00 / Não Associado - R$ 1.870,00

Para pagamento até 29/07/2019 - Associado – R$ 1.589,50 / Não Associado - R$ 1.776,50

Inclui material didático, coffee break e certificado de conclusão.

Forma(s) de Pagamento:

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Entre em contato conosco pelo e-mail atendimento@abbc.org.br, para informações sobre o professor deste curso.





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